p,q
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- Ejemplos
Resumen Partiendo de un esquema GARCH (p,q), presentamos una sinopsis de los contrastes estadísticos más relevantes que pueden ser aplicados a los modelos de varianza heterocedástica condicionada, y que pueden extenderse a todos tipo de especificaciones de la misma. | Resumen We show a sinopsis of the most relevant tests that are applied to the Autoregresive Conditionaal Heteroscedasstic (ARCH) models, which can be extended to the class of these models. We use Hendry´s methology distinction over hypothesis tests in regression models. |
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